ナカタアツロウ(原田泰造)は、ある日を境にサウナ中毒になってから、全国のサウナに足を運んでいる。普通は禁止されている「泳げる水風呂」が備えつけられた施設を訪れ、驚きながらも喜んでいると、ナカタはふと、まだ自分がサウナに通い出したばかりの頃のことを思い出した。 その日、ナカタは水風呂に長く浸かりすぎてしまいすっかり身体を冷やしてしまったため、脱衣所でダウンしていた。そんなナカタの視界に、幻のように蒸しZ（宅麻伸）が姿を現す。果たして、蒸しZが口にしたサウナの極意とは一体…!?
어느 날을 경계로 사우나에 중독된 나카타는 전국의 사우나를 찾아다니고 있다. 그러던 중, 보통은 금지되어 있지만 '헤엄칠 수 있는 냉탕' 이 갖춰져있다는 시설을 방문한 나카타. 놀랍기도 하면서 기뻐하던 나카타는, 문득 자신이 막 사우나를 다니기 시작했을 무렵을 떠올리며 생각에 잠긴다. 그 어느 날, 냉탕에 너무 오래 잠겨있다가 몸이 차가워지고 만 나카타는 탈의실에서 지쳐 쓰러지고 만다. 그런 나카타의 시야에 환상처럼 찜질Z의 모습이 보이는데...
