Aus dem geplanten ruhigen Leben auf Mallorca wird nichts – das „Dumme Schwein“ (Ove Verner Hansen) stiehlt die Millionen für seinen Auftraggeber, die Firma Multi-Scan. Als Egon es zurückholen will, wird er, ganz wie es das „dumme Schwein“ geplant hatte, verhaftet. Das Geld der Olsenbande soll in Form von Goldbarren per Bahn in einem Tresorwagen der Firma "Franz Jäger, Berlin" ins Ausland gebracht werden. Egon, der im Gefängnis den gesamten Fahrplan der Dänischen Staatsbahn auswendig gelernt hat, will sie sich zurückholen. Er hat auch schon einen Abnehmer gefunden: Ein Norweger, der ihnen dafür die Aktienmehrheit seiner Firma abtreten will. Aufgrund einer Fahrplanänderung (Umstellung vom Winter- auf den Sommerfahrplan) droht der ganze Plan zu scheitern, so dass die Olsenbande im Netz der Staatsbahn ein heilloses Chaos anrichtet. Darüber hinaus muss die Olsenbande noch den Ausflugswagen von Kommissar Jensen, der sich hinter dem Tresorwagen befindet, abkoppeln. Am Ende findet die Polizei, der Yvonne den Diebstahl der Millionen gemeldet hatte, das Geld wieder. Doch nur wenig später taucht das Finanzamt auf und Egon wandert hinter Gitter, da er die geforderten Steuernachzahlungen und Steuerstrafen nicht zahlen kann. Nur Yvonne ist glücklich, denn Børge hat in dem ganzen Chaos eine Lehrstelle bei der dänischen Staatsbahn bekommen.
Dieser Film wird von vielen Fans wegen seiner besonders gut durchdachten Story als der beste der Reihe angesehen.
